Un article du professeur Benoît Carmichael permet de mieux comprendre le lien entre asymétrie des rendements et la valeur des actifs financiers

8 Avril 2013

Dans un article à paraître dans Financial Research Letters, le professeur Benoît Carmichael et son co-auteur, Alain Coën de l'UQÀM, étudient l'effet de l'asymétrie des rendements des valeurs des actifs financiers. Il est bien connu que l'asymétrie des rendements joue un rôle dans la structure des primes de risque. L'article du professeur Carmichael rend ce lien explicite et permet ainsi de mieux comprendre le fonctionnement des marchés financiers. Lire l'article  >>>