Répertoire du personnel administratif et enseignant

Kevin Moran, professeur

Kevin Moran

Département d’économique

Professeur agrégé

418 656-2131, poste 405870

kevin.moran@ecn.ulaval.ca

Pavillon J.-A.-DeSève Local 2280

Publications

Moran, Kevin; Leduc, Sylvain et Vigfusson, Robert (À paraître), “Learning in the Oil Futures Markets : Evidence and Macroeconomic Implications”. Review of Economics and Statistics.

Moran, Kevin; Stevanovic, Dalibor  et Touré, Adam Kader (2022), “Macroeconomic Uncertainty and the COVID-19 Pandemic : Measure and Impacts on the Canadian Economy”. Canadian Journal of Economics 55(S1) : 379-405. 2022

Moran, Kevin; Rherrad, Imad et Nono, Aimé Simplice (2019), “Does Confidence Data Help Forecast Business Cycles ? New Evidence from Canada”. Applied Economics, 51(21) : 2289-2312. 

Moran, Kevin et Nono, Aimé Simplice (2018), “Gradual learning about shocks and the forward premium puzzle”. Journal of International Money and Finance, 88 :79-100.

Moran, Kevin; Carmichael, Benoît et Koumou, Boevi Gilles (2018), “Rao’s quadratic entropy and maximum diversification indexation”. Quantitative Finance, 18(6) : 1017-1031.

Moran, Kevin et Gabriel Bruneau (2016), "Exchange Rate Fluctuations and Labour Market Adjustments in Canadian Manufacturing Industries", Canadian Journal of Economics, 50(1) : 72-93. 2017.

Moran, Kevin; Kopoin, Alexandre et Jean-Pierre Paré (2013), "Forecasting at the Regional Level with Factor Models: The Use of National and International Data", Economics Letters , 121:267- 270.

Meh, Césaire et Kevin Moran (2010), "The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 34, no 3, pp. 555-576.

Amano, Robert; Moran, Kevin, Murchison, Stepen; Rennison, Andrew (2009), "Trend Inflation, Wage and Price Rigidities, and Productivity Growth",Journal of Monetary Economics, vol. 56, no 3, April, pp. 353-364.

Andolfatto, D.; Hendry, S.; Moran, K. (2008), "Are Inflation Expectations Rational?", Journal of Monetary Economics, vol. 55, no 2, pp. 406-422.

Dib, A.; Gammoudi, M.; Moran, K. (2008), "Forecasting Canadian Time Series with the New Keynesian Model", Canadian Journal of Economics, vol. 41, no 1, pp. 138-165.

Moran, K.; Andolfatto, D. et S. Hendry (2004), "Labour Markets, Liquidity, and Monetary Policy Regimes", Canadian Journal of Economics, vol. 37, no 2, pp. 392-420.

Moran, K. (2000), "Dynamic General-Equilibrium Models and why the Bank of Canada is Interested in Them", Revue de la Banque du Canada, hiver.

Projets de recherche

Moran, Kevin et Nono, Aimé Simplice
Forecasting with Many Predictors : How Useful are National and International Confidence Data ?
Cahier du CRREP 14-2018 (PDF, 943 Ko)

Manadir, Abdellah et Moran, Kevin 
Bayesian Estimation of Financial Frictions : An Encompassing View
Cahier du CRREP 16-2018 (PDF, 807 Ko)

Gnagne, Jean-Armand et Moran, Kevin 
Monitoring Bank Failures in a Data-Rich Environment
Cahier du CRREP 15-2018 (PDF, 939 Ko)

Carmichael, Benoît; Koumou, Gilles Boevi; Moran, Kevin
A New Formulation of Maximum Diversification Indexation Using Rao's Quadratic Entropy
Cahier du CIRPÉE 15-19 (PDF, 710 Ko)

Carmichael, Benoît; Gnagne, Jean Armand; Moran, Kevin
Securities Transactions Taxes and Financial Crises
Cahier du CIRPÉE 15-15 (PDF, 285 Ko)

Carmichael, Benoît; Koumou, Gilles Boevi; Moran, Kevin
Unifying Portfolio Diversification Measures Using Rao's Quadratic Entropy
Cahier du CIRPÉE 15-08 (PDF, 714 Ko)

Amano, Robert; Carter, Thomas; Moran, Kevin
Inflation and Growth: a New Keynesian Perspective
Cahier du CIRPÉE 12-28 (PDF, 513 Ko)

Bruneau, Gabriel; Moran, Kevin
Exchange Rate Fluctuations and Labour Market Adjustments in Canadian Manufacturing Industries
Cahier du CIRPÉE 12-27 (PDF, 816 Ko)

Meh, Césaire; Moran, Kevin
Bank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics
Cahier du CIRPÉE 11-40 (PDF, 370 Ko)

Leduc, Sylvain, Kevin Moran and Robert J. Vigfusson (2016).
Learning in the Oil Futures Markets: Evidence and Macroeconomic Implications (PDF, 736 Ko). International Finance Discussion Papers 1179 

Supervision d'étudiants gradués

Doctorat

Mananirina Razafitsiory (Codirection). En cours.

James Yango Wabenza (Direction). En cours.

Rolande Kepkou Tossou (Directeur de thèse) “Three essays on Inflation Expectations.” Soutenance : juin 2020.

Douada Belem (Co-directeur de thèse) “Three Essays in Macroeconomics and Natural Resources.” Soutenance : février 2020.

Jean Armand Gnagne (Directeur de thèse) “Three Essays on Financial Stability.” Soutenance : mai 2018.

Abdellah Manadir (Directeur de thèse) “Frictions financières : théories et évidences.” Soutenance : octobre 2017.

Gilles Boevi Koumou (Co-directeur de thèse) “Rao’s Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory.” Soutenance : juin 2017.

Aimé Simplice Nono (Directeur de thèse) “Three Essays in International Finance and Macroeconomics.” Soutenance : juin 2017.

Jérôme Gagnon-April (Directeur de thèse) “Three Essays on Banks and Concentration in Banking Sectors.” Soutenance : juin 2016.

Alexandre Kopoin (Directeur de thèse) “Three Essays on Financial Frictions and International Macroeconomics.” Soutenance : octobre 2014.

 

Maîtrise avec mémoire

Yatoa Ella Pare (en cours)

Antoine Chantal (en cours)

Maxime Robineau (en cours)

Yefagafie Ismael Silue (Directeur de mémoire) “Chocs informationnels, frictions financières et fluctuations : Une approche DSGE” Dépôt final : décembre 2022.

Frédéric Chrétien (Directeur de mémoire) “Estimation du taux de chômage naturel régional : le cas des régions administratives du Québec” Dépôt final : juillet 2021.

Yuao Fang (Directeur de mémoire) “Déviations de la condition CIP : une analyse avec les données canadiennes” Dépôt final : juin 2021.

Marie Anne Benson (Directeur de mémoire) “Pouvoir prédictif des données d’enquête sur la confiance” Dépôt final : juin 2021.

Gods Will Mazonzika Makuikila (Directeur de mémoire) “Analyse comparative des frictions financières aux États-Unis et au Canada : une approche DSGE bayésienne” Dépôt final : janvier 2021.

Gabriel Lorenzato-Doyle (Directeur de mémoire) “Changements démographiques et marché immobilier : une analyse macroéconomique” Dépôt final : juin 2020.

Khodeu Thuo Zhagnin Kossa (Directeur de mémoire) “The impact of macrofinancial variables on Covered Interest Parity violations after the 2008 global financial crisis” Dépôt final : mai 2020.

Cédric Noël (Directeur de mémoire) “Estimation d’indices de stress financier à l’aide de modèles espace-état” Dépôt final : juin 2018.

Josué Desbiens (Directeur de mémoire) “Impact des changements démographiques sur le marché immobilier québécois” Dépôt final : avril 2018.

Stéphane Gignac (Directeur de mémoire) “Le marché des obligations à rendement réel au Canada : Un indicateur des anticipations inflationnistes” Dépôt final : octobre 2017.

Kevin Coulombe (Directeur de mémoire) “Conséquences macroéconomiques de l’établissement de la rente longévité” Dépôt final : décembre 2015.

Domar-Anas Berkouch (Directeur de mémoire) “Une devise canadienne ou plusieurs : la question de l’optimalité de la zone monétaire à travers l’étude des chocs dans un cadre VECM” Dépôt final : août 2014.

James Yango Wabenga (Co-Directeur de mémoire) “Les facteurs démographiques comme déterminants des soldes extérieurs” Dépôt final : août 2014.

Catherine Morin (Directeur de mémoire) “Indice de stress financier pour le Canada : Mesure de l’instabilité financière à l’aide de l’analyse en composantes principales” Dépôt final : mai 2014.

Maude Drapeau (Directeur de mémoire) “Impacts macroéconomiques des changements démographiques : une approche avec générations imbriquées” Dépôt final : avril 2014.

Jonathan Morneau-Couture (Directeur de mémoire) “Analyse d’impact des chocs d’exportation : un modèle DSGE pour l’économie du Québec” Dépôt final : juillet 2012.

Jean Philippe Rousseau-Morel (Directeur de mémoire) “The Impact of Oil Price Variations : a DSGE Model for the Canadian Economy” Dépôt final : mai 2012.

Hélène Desgagnés (Directeur de mémoire) “Le choc technologique dans un modèle dynamique de petite économie ouverte : une approche bayésienne pour le cas canadien” Dépôt final : août 2009.

Charles Lavoie (Directeur de mémoire) “Changement de cible d’inflation dans un modèle d’équilibre général dynamique” Dépôt final : juillet 2009.

Gabriel Bruneau (Directeur de mémoire) “Labour Market Adjustments to Real Exchange Rates Fluctuations” Dépôt final : juillet 2007.

Debbie Gendron (Directeur de mémoire) “Model stability under a policy shift : Are DSGE models really structural ?” Dépôt final : août 2006.

 

Maîtrise avec essai

Cassandre Roberte Célimé “Convergence conditionnelle : le cas des provinces canadiennes” Juin 2022.

Kouadio Nobel Wilfried Yao “Évaluation des prévisions d’inflation des banques centrales : le cas de la Banque du Canada” Mai 2022.

Frédéric Kinkead “Between Cautious Optimism and Impending Disaster : A Literature Review of Canada’s Household Debt Environment” Décembre 2018.

Curriculum

Intérêts de recherche

  • Macroéconomie
  • Politique monétaire

Dans les médias