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Arnaud DUFAYS

Professeur adjoint

Coordonnées

Bureau : DeSève 2174
Téléphone : 418 656-2131 poste 7749
Site web : https://sites.google.com/site/websiteofarnauddufays/

 

Formation universitaire

Master en ingénieur civil avec orientation en économie (Université Catholique de Louvain - Belgique)
Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie (Université Catholique de Louvain)
Doctorat en sciences économiques et de gestion (Université Catholique de Louvain)

Curriculum Vitae

 

Domaines de recherche

Économétrie en séries temporelles, Finance, Statistiques

 

Publications

  • Bauwens, L., Carpantier J.-F., and Dufays A. (2016) (A paraître/forthcoming), "Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models", Journal of Business and Economic Statistics
  • Dufays A. (2016) (A paraître/forthcoming), "Infinite-State Markov-switching for Dynamic Volatility", Journal of Financial Econometrics
  • Bauwens L., Dufays A. and De Backer B. (2014) , "A Bayesian method of Change-point estimation with recurrent regime : Application to GARCH Models", Journal of Empirical Finance, 29, 207-2
  • Bauwens L., Dufays A. and Rombouts J. (2013) , "Marginal Likelihood Computation for Markov Switching and Change-point GARCH Models", Journal of Econometrics, 178 (3), 508-522
 

Projets de recherche

'Sparse Change-point models' en collaboration avec Jeroen Rombouts
'Forecasting long-run volatility via Semi-Markov models' en collaboration avec Maciej Augustyniak
'Evolutionary Sequential Monte Carlo for Change-point models'

 

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