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ECN 7320 - Économétrie financière

Ce cours porte sur l'analyse économétrique des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires - des modèles autorégressifs, des moyennes mobiles ainsi que des représentations espace-état (filtre de Kalman) - une attention particulière est portée sur la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique.